量化私募幂数资产官宣不再推广类中性策略中国基金报

【导读】量化私募幂数资产官宣不再推广类中性策略

中国基金报记者江右

继量化巨头幻方量化放弃中性策略之后，又一家量化私募加入这一阵营。

10月23日，幂数资产对外宣称，由于市场环境发生重大转变，公司的期权套利策略遭受重创，经公司内部商议后决定，公司未来主推策略将调整为带有多头敞口的策略，而不再推广类中性策略。

对于投资者遭受的损失，幂数资产表示，公司深感愧疚和歉意，为尽力弥补投资者损失，若原有投资者有意投资新策略，将享受极大优惠（可考虑方案：永久免收业绩报酬等）。

就在一周前，幂数资产表示，受市场大幅波动影响，公司旗下期权产品出现创历史的回撤。为尽快修复净值，公司决定，对旗下期权产品轮流暂停收取管理费。

业内人士表示，这波回撤主要是市场贝塔急涨，导致多头端持股没有跟上而产生的阿尔法亏损，以及叠加基差波动带来的损失。“随着市场交易结构变化，中性策略净值有所反弹。有一小部分私募平仓，造成了实质损失。”

此前已有量化巨头宣布放弃中性策略。10月18日晚间，量化巨头幻方量化向投资人发布公告，称因市场环境变化，对冲系列产品难以同时取得收益和缩小风险敞口，潜在收益风险比明显下降，未来收益将明显低于投资人预期。考虑到对冲产品的风险属性，公司将逐步将对冲全系产品投资仓位降低至0，同时自2024年10月28日起免除对冲系列产品后期的管理费。

编辑：小茉

审核：陈墨

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